Sri Chinmoy je od svého mládí dychtivý sportovec. V duchovní komunitě, kde vyrůstal, vynikal ve fotbale a volejbale a byl špičkovým sprinterem. V kategorii starších juniorů byl také přeborníkem v atletickém desetiboji.
V sedmdesátých a osmdesátých letech byl aktivním běžcem na dlouhé tratě, uběhl mnoho maratonů, ultramaratonů i kratších závodů. Po mnoho let hrál téměř každý den tenis a často soutěžil v Master´s Games (atletických hrách pro seniory) včetně Světových Master´s Games v Portoriku v roce 1983 a Světových her veteránů v Miyazaki v Japonsku v roce 1993. V polovině osmdesátých let se začal věnovat vzpírání a během let vytvořil několik světových rekordů ve vzpírání lýtky a vzpírání jednou rukou.

Sri Chinmoy věří, že vyrovnaný životní styl vytváří harmonii a vnitřní mír. Jeho integrální přístup k životu podporuje fyzické cvičení a sportování jako prostředek pro osobní přeměnu.

 "Na zemi existuje bezpočet lidí, kteří nevěří ve vnitřní sílu ani ve vnitřní život. Mají pocit, že vnější život je vše. Nesouhlasím s nimi," říká. "Vnitřní život existuje, duch existuje a moje schopnost zvedat těžké váhy dokazuje, že může působit i prostřednictvím hmoty. Vzpírám fyzickým tělem, ale síla přichází z vnitřního zdroje, z mé modlitby a meditace."

Sri Chinmoy sportuje nejen pro radost a pro udržení zdravého těla, ale také proto, že považuje sport za přirozený prostředek vyjádření jeho filozofie sebepřekonávání. Inspirováni jeho příkladem, někteří jeho studenti se pokusili posunout své osobní hranice a vytvořit nové světové rekordy v různých oblastech, běžet několikadenní závody, přeplavat anglický kanál nebo vylézt na některé z nejvyšších hor světa.

"Co dává životu jeho smysl,
ne-li jeho neustálý pláč
po sebepřekonávání?"
- Sri Chinmoy

O sportu jako o cestě k duchovnímu růstu Sri Chinmoy také hodně napsal a odpověděl na stovky otázek na toto téma.
Sri Chinmoy založil Sri Chinmoy Marathon Team, který každoročně pořádá stovky závodů a sportovních akcí po celém světě.